Sharpe Ratio vs Sortino Ratio, Perhitungan dan Studi Kasus

Dalam melakukan analisa kinerja portofolio, selain Sharpe Ratio terdapat pula metode yang disebut dengan Sortino Ratio.

Rumus perhitungan antara kedua metode ini mirip, bedanya hanya di pembagi saja dimana Sharpe Ratio menggunakan Standard Deviation, sementara Sortino Ratio menggunakan Downside Deviation.

Downside Deviation menekankan pada risiko ketika terjadi penurunan saja di bawah Minimum Acceptable Return (MAR) saja. Sementara kalau Standard Deviasi, berfokus pada selisih dari rata-rata. Baik itu selisih positif ataupun selisih negatif.

Langkah-langkah perhitunganya adalah sesuai dengan video di atas.

Semoga bermanfaat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s