Tutorial : Membuat Tabel Matriks Korelasi

Korelasi adalah hubungan antara suatu instrumen investasi dengan instrumen lainnya.

Angka korelasi dapat dihitung dan nilainya berkisar antara -1 sampai dengan +1
Tanda – artinya negatif – Saham A naik, saham B turun
Tanda + artinya positif – Saham A naik, saham B naik

Angka 0.5 sampai 1, baik positif maupun negatif, menunjukkan hubungan yang kuat. Misalkan positif 1, maka saham A naik 10%, saham B naik 10%.
Angka 0 sampai 0.5, baik positif maupun negatif, menunjukkan hubungan yang lemah. Misalkan -0.2, maka saham A naik 10%, saham B turun 3%.

Dalam konteks manajemen portofolio, untuk keperluan diversifikasi, biasanya secara teori, akan disusun saham dengan korelasi yang negatif.

Hal ini agar jika ada portofolio yang turun, maka ada portofolio saham lain yang naik. Perlu diingat, semua angka di atas dihitung berdasarkan data historis. Angka bisa berbeda dari waktu ke waktu.

Untuk menghitung angka korelasi dan membuat matriks tabelnya adalah sebagai berikut. Excel latihan : https://1drv.ms/x/s!AqGLEdnaA8lxgmGfGodiRKFtUY0Y